アナリスト紹介

 

 

職務経歴

 

1983年　三洋証券株式会社　入社、株式会社三洋システムセンター出向

・損保代理店システム構築。

　保険の契約処理および入出金処理に関するシステム。

・システム部門に配属された新入社員に対する研修。

　研修企画、実施の他、研修の成果を統計手法を用いて分析し、次回に役立てた。

・次期システムプロジェクトの企画に参画。

　ユーザ部門と共同でアプリケーション要件をまとめ、サブシステム要件定義書を作成した。

・ファイナンシャルプランナーの構築。

　要件のまとめはプロトタイピングで行い、価格データはホストより転送しパソコン上で処理した、“条件”を重点に

　置いたので、人工知能(Prolog)で構築した。

・リアルタイム株価情報システムの構築。

　東証直結のデータを利用し、リアルタイムに株価情報を提供した。

　ディーラーを意識してアラーム機能も設けた。

・システム開発の標準化。

　システム開発の上流から下流までの工程の標準化を行った、主に手帳とドキュメントを標準化。

 

1991年　三洋証券　証券開発室所属

・TAAによるアセットアロケーション開発。

　モデルは時とともに変化するものと考え、ステップワイズによる変数選択を行い、回帰により作成した。

　またt値、F値によるモデル全体や各係数の検定も行った。

・ファクターモデル(株式)の開発。

　株価データから因子分析によりファクターを求め、このファクターを用いてモデルを作成。

　ポートフォリオの作成は、リスク最小化を目的とするため二次計画法により行った。

・株の二銘柄間裁定取引の開発。

　東証一部約1200銘柄を対象に相関の高い二銘柄によるシミュレーションを行い、収益の上がる組合わせを提案。

　ボラティリティやβ値をベイズ統計を用いて評価した。

・時系列データの検定。

　　時系列データ間の相関の検定としてダービンワトソン比を用いて行うが、システムに組み込むべく

　独自の関数を開発した。

・転換社債評価モデルの開発。

　二資産(株式と債券)のオプションととらえ、プレミアム(転換社債理論価格)を差分で求めた。

　ニ資産の場合は、解析的に求められないので近似によった。

・株式指数オプションのIV取引の開発。

　アット・ザ・マネーの権利行使価格の銘柄を中心にした5銘柄の内でIV価格差が

　最大である銘柄の組での裁定取引システム。リアルタイムでデルタ値を計算し、最適な枚数を提示。

・社内向け講習会。

　証券アナリスト試験の数学を数える講師を務めた。

 

1996年　三洋証券　商品管理部所属

・市場リスクの算出。

　自己資本規制比率リスクのうち債券関係の市場リスクを毎日算出した。

　ホストからのデータをユーザ言語を用いて加工。その他、VARも算出。

・リスクモデルの開発

　確率過程に着目し、商品の価格変動部分のモデルを検討。

 

1998年　株式会社鷹山　入社　IC開発センター所属(携帯電話用半導体アナログ回路設計)

・スケーラの設計。

　アンプと抵抗(又は容量)を用いて可変の出力が得られる回路を設計。

　所望のゲインを得るためにアンプを2段接続したが、それぞれの構成を同じにすることで、いわゆるノイズの低減化に

　効果があり、この件に関する特許を出願。

・AD変換器の設計。

　アナログ信号をデジタル信号に変換する回路の設計。

　この中の加算器に使われるアンプの発信防止用容量を可変とすることで、セトリングタイム(信号が安定するまでの

　時間)の減少に貢献、この件に関する特許を出願。

　完成したチップをソニーテクトロニクス製の計測器で計測した際、いわゆるフーリエ級数でいわれているGibbsの現象

　を確認できた。

 

1999年　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社　公共公益ソリューションセンター所属

・金融機関の情報系システム構築(1999～2002年)。

　情報系システムの内の支店別データベースチームのチームリーダーを務めた。

・CMMI(カーネキーメロン大学でされた主にソフトウェア開発プロセスの能力成熟度モデルのこと)レベル5取得(2004年)

　アプレイザルメンバーとして参画した。

・金融機関情報系システム(2006年)。

　情報系システム内、変動利付国債の資産評価システムの構築。

　主に理論面では主導的立場で関わった(客先に理論を教えた)。

　変動利付国債は半年毎に金利を見直すものであり、現在以降の金利を予測して、所有している資産を

　評価することになる。予測に関しては、株式と同じように考え、その動きとしてブラウン運動を仮定するので、

　確率微分方程式を用いる。従って、福利の利子の式(債券価格を評価)をベースに伊藤の公式を用いて将来のレートを

　予測する。

 

 

現在、データ分析のアドバイスを業務としている。

・マーケティング(クリック率と購買との関係、顧客の分類)

・不動産(土地価格と立地条件との関係、予測)

・医療(疾病と原因の関係、予測)

・言語学(指導効果の分析)

・パチンコ(出玉率との関係を分析)

　など、分野を問わず存在するデータを分析。また、アンケート調査などの自由欄の文章も分析(テキストマイニング)

 

書籍の監修も行いました。

「まずはこの一冊から　意味がわかる多変量解析」　ベレ出版

「会社売却とバイアウト　実務のすべて」　日本実業出版社